УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (на примере ПАО

1.1. Экономическая сущность и причины возникновения кредитных рисков

В современной науке пот термином «риск» подразумевается сочетание вероятностных возможностей и последствий наступления неблагоприятных событий. В психологии людей издавна был заложен страх наступления неблагоприятных последствий (война, голод, смерть и т.д.). Данный фактор во многом предопределил развитие человеческой цивилизации и заложил фундаментальные основы современного общественного строя.
Функционированию и развитию большинства экономических процессов присущи элементы неопределенности. Это обуславливает появление ситуаций, не имеющих однозначного исхода (решения). Если существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска.
…

1.2.Теория управления рисками и методы их оценки

В современной практике управления кредитными рисками коммерческого банка различают внешние и внутренние банковские риски. Внешние риски обусловлены воздействием на банк факторов, не зависящих от деятельности самого банка, таких как политическая и экономическая ситуация, политика Центрального банка, изменение процентных ставок на рынке, изменение валютного курса.
Однако это не означает, что банк не может управлять внешними рисками. Формируя структуру активов и пассивов тем или иным образом, банк занимает определенную позицию по отношению к внешним рискам и, таким образом, изменяет степень устойчивости данного банка к воздействиям внешней среды. Внутренние риски, наоборот, связаны с функционированием самого банка, они возникают, так как банковская, как и деятельность любого предприятия, сопряжена с риском.
…

1.3. Законодательные и нормативные основы управления кредитным риском

Процесс управления кредитными рисками в коммерческих банках регулируется законодательной базой Российской Федерации в сфере регулирования кредитных операций и операций в сфере управления кредитно-инвестиционным портфелем коммерческого банка.
Ключевым документом в рамка х регулирования кредитной деятельности в целом и управления кредитными рисками в частности является Гражданский кодекс Российской Федерации. В нем оговорены и обусловлены основные методы, принципы и формы кредитного процесса.
Также к основным законодательным документам в сфере кредитования и управления кредитными рисками являются:
1) Законодательные и нормативные акты:
◦ Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и банковской деятельности» (ст. 30);
◦ Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О кредитных историях»;
◦ Федеральный закон от 28.06.2014 № 189-ФЗ (ред. от 22.12.
…

2.1. Современные тенденции управления кредитным риском в российских коммерческих банках

Банковский менеджмент рассматривает проблемы организации и управления банком и персоналом, обеспечивает эффективную работу банка наиболее рациональными путями. Прежде всего, менеджмент связан с субъектом управления – банком.
Банковский менеджмент имеет свои особенности. Они во многом определяются тем, что банк, используя заемные ресурсы других хозяйствующих субъектов, должен ими распорядиться так, чтобы они приносили доход как самому банку, так и его клиентам. Направления банковского менеджмента определяются с учетом основных задач, стоящих пред банком и определяемых его стратегией. Для этого важно правильно спланировать работу учреждения банка во всех областях – кредитной, депозитной, инвестиционной.
Необходима четкая постановка аналитической работы, позволяющая выявить спрос и предложение на банковские услуги, оценить значение кредита в развитии экономики.
…

2.2. Основные проблемы оценки и управления кредитным риском в российских банках

Ключевой проблемой в сфере деятельности отечественного коммерческого банка на сегодняшний день являются высокие риски в сфере невозвращения кредитных займов. Негативные внешние факторы (секторальные санкции стран мира в отношении банковского сектора России) в значительной мере снизили уровень потребительского спроса на кредитные продукты коммерческих банков со стороны юридических и физических лиц. В то же время падение уровня реальных доходов предприятий и граждан страны привели к поступательному росту системных неплатежей по своим обязательствам в сфере кредитных займов.
Данный фактор в значительной мере оказал негативное влияние на развитие отечественного банковского сектора, в значительной степени увеличив кредитные риски коммерческих банков.
…

2.3. Особенности управления и оценки кредитного риска в ПАО «Сбербанк»

ПАО «Сбербанк» – является крупнейшим банком Российской Федерации и Восточной Европы. На сегодняшний день Сбербанк предоставляет широкий спектр банковских услуг, как юридическим, так и физическим лицам. На долю Сбербанка приходится около 30% активов российской банковской системы, около 45% совокупного депозитария банков РФ и свыше 35% кредитного портфеля выданных кредитов физическим лицам. По итогам 2017 года количество филиалов и отделений Сбербанка составило 14825 структурных единиц. Дочерние представительства Сбербанка функционируют в Казахстане, Белоруссии, Чехии, Германии, Китае и Индии18.
Дочерние представительства Сбербанка функционируют в Казахстане, Белоруссии, Чехии, Германии, Китае и Индии.
Учитывая данные факторы необходимо отметить важность деятельности данного банка для всей экономической системы государства.
…

3.1. Внедрение в коммерческих банках новых технологий в области измерения и минимизации кредитного риска

В условиях быстрых трансформаций в экономическом секторе государства, существует острая необходимость в мгновенной перестройке финансовых процессов субъектов экономической деятельности под современные реалии. Не является исключение в данном вопросе и финансово-кредитная деятельность коммерческих банков Российской Федерации.
На сегодняшний день существует острая необходимость совершенствования системы управления кредитно-инвестиционным портфелем коммерческих банков. В данном вопросе необходимо базироваться на успешном опыте прошлых поколений, а также опыте в сфере банковской деятельности ведущих стран Западного мира, которые имеют более длительный опыт управления операциями коммерческих банков в рыночной среде.
…

3.2. Направления совершенствования управлением кредитным риском в ПАО «Сбербанк»

Проблема управления кредитным риском ста­новится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и време­нем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, спо­собом их анализа и методами измерения и снижения.
Всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, свя­занной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их реше­ниями.
На основе проведенного анализа для повышения качества оценки и управления кредитными рисками ПАО «Сбербанк» предлагается выделить индивидуальный и портфельный кредитные риски.
…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Укрепление российской банковской системы невозможно без комплексного сочетания управления основными видами банковских рисков на уровне всех банков, которое дополняется развивающейся системой надзора Банка России и мерами по стабилизации финансовых рынков, правовых условий деятельности банков, а также работы расчетной системы.
ПАО «Сбербанк» – является крупнейшим банком Российской Федерации и Восточной Европы. На сегодняшний день Сбербанк предоставляет широкий спектр банковских услуг, как юридическим, так и физическим лицам.
На долю Сбербанка приходится около 30% активов российской банковской системы, около 45% совокупного депозитария банков РФ и свыше 35% кредитного портфеля выданных кредитов физическим лицам. По итогам 2017 года количество филиалов и отделений Сбербанка составило 14825 структурных единиц. Дочерние представительства Сбербанка функционируют в Казахстане, Белоруссии, Чехии, Словакии, Германии, Китае и Индии.
…