На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
2.1.
Инвестор предполагает рост цен на акции компании «Н» в краткосрочной перспективе и планирует заработать на благоприятном движении курса акций. Необходимо проанализировать доходы (убытки) инвестора в случае использования двух альтернативных стратегий: покупка акций и приобретение опциона.
К какому типу инвесторов можно отнести данного инвестора: хеджер, спекулянт или арбитражер? Какой вид опциона целесообразно использовать в данной ситуации: колл-опцион или пут-опцион?
Требуется рассчитать доход инвестора в абсолютном, р., и относительном, %, выражении в случае, когда прогноз инвестора оправдается и цена на акции компании «Н» вырастет, а также в случае, когда цена акции упадет (табл. 2).
Необходимо построить график зависимости дохода покупателя опциона от цены на акцию и сделать вывод.
Таблица 2
Исходные данные
Вариант 4
Срок опциона, мес. 4
Текущая цена акции, р. 45
Цена исполнения сделки, р. 50
Опционная премия, р. за акцию 3
Сумма инвестиций, р. 18 000
Рыночная цена акции на момент исполнения опционной сделки –
возросла 52
упала 43
Часть выполненной работы
Определим, цену акции компании «Н» и доход/убыток инвестора в том случае, если бы данные акции упали, и он не стал бы покупать опцион по следующей формуле:
r = ((P1 x Q – P0 x Q) / (P0 x Q)) x 100%
где P1 -рыночная цена акции компании в момент и…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.
