5. Рассчитайте дюрацию активов и пассивов при условии ежегодных платежей. Срок коммерческой ссуды – 3 года. Казначейская облигация гасится через 8 лет. Депозит привлечен на один год. Депозитный сертификат имеет срок 4 года. Сделайте выводы о подверженности банка риску снижения текущей стоимости капитала.
Балансовый отчет гипотетического банка
2819400113665Пассивы и
капитал Учетная
стоимость.
тыс. руб. Процент-
ная ставка
Срочный
депозит 840 7
Депозит-
ный серти-
фикат
440 9
Обязатель-
ства
1280
Капитал 120
Итого
обязатель-
тельства и
капитал 1400
00Пассивы и
капитал Учетная
стоимость.
тыс. руб. Процент-
ная ставка
Срочный
депозит 840 7
Депозит-
ный серти-
фикат
440 9
Обязатель-
ства
1280
Капитал 120
Итого
обязатель-
тельства и
капитал 1400
Aктивы
Учетная
стоимость.
тыс руб. Процент-
ная ставка
Касса 100
Коммер-
ческая
ссуда 1000 15
Казначей-
ская об-
лигация
300 10
Итого 1400
Часть выполненной работы
Дюрация срочного депозита= =1 год.
Дюрация депозитного сертификата= =3,53 года.
Дюрация активов (как и дюрация обязательств) учитывает удельный вес актива (обязательства) в структуре баланса.
Дюрация активов = 2,63 *1000/1400 + 5,86*300/1400 = 3,13 года.
Дюрация обязательств = 1*840/1400 + 3,53*440/1400 = 1,87 года.
Для о…
Купить уже готовую работу
Экономическая, бухгалтерская и нормальная прибыль. Условия максимизации прибыли в краткосрочном периоде.
Реферат, Экономическая теория
Выполнил: EkaterinaKonstantinovna
224
Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли
Решение задач, Налоги
Выполнил: vladmozdok
90
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут .
4.56 
Mariia24
Занималась выполнением курсовых работ, рефератов, контрольных работ и т.д. во время обучения. Закончила университет в июле 2016 года. Могу помочь в написании разнообразных работ на многие темы.