На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Рассчитать с помощью модели Блэка- Шоулза цену опциона –колл на основе данных приводимых в таблице.
№ варианта Срок исполнения опциона (t), мес. Текущая цена базисного актива (S), руб
Цена исполнения опциона (К), руб. Безрисковая ставка доходности (r), % Риск базисного актива (σ), %
3 3 35 80 3 20
На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.
Часть выполненной работы
ние будет меньше d1 в условиях стандартного нормального распределения (таким образом, N(d1) и N(d2)ограничивают область значений для функции стандартного нормального распределения);
E – цена исполнения опциона;
r – безрисковая процентная ставка;
t – время до момента исполнения опциона;
– вариация (дисперсия) доходности базового актива.
Для упрощения расчетов все действия произведем при помощи табличного редактора Ms Excel.
Решени…
E – цена исполнения опциона;
r – безрисковая процентная ставка;
t – время до момента исполнения опциона;
– вариация (дисперсия) доходности базового актива.
Для упрощения расчетов все действия произведем при помощи табличного редактора Ms Excel.
Решени…
Купить уже готовую работу
По данным таблицы оценить парную регрессионную модель доходов сбережений со спецификой вида
Решение задач, Эконометрика
Выполнил: vladmozdok
70
Сравнение биноминальной модели и модели Блэка-Шоулза для анализа опционов
Курсовая работа, Экономика
Выполнил: EkaterinaKonstantinovna
490
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.
5.0 
user575492
Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, рефераты, контрольные) уже много лет. Качество работ гарантирую.
