Моделирование финансовых рисков

1. Понятие финансовых рисков
Управление финансовыми рисками компании – деятельность, обращённая на ликвидацию либо понижение воздействия неблагоприятных результатов, которые появляются в процессе деятельности компании.[4] Происходит стабильный поиск баланса между выгодой от уменьшения риска и расходами потребными для данной цели. Разрабатывается и принимается целый ряд решений для достижения конечной цели, которой служит получение наибольшей выгоды при наилучших соотношениях риска и прибыли, за счет исполнения стратегии ведения предпринимательства.
С нынешних принципов принятия решения по прогнозированию вероятных убытков выделяют следующие подходы к управлению рисками:[2]
1. Активное управление (активный подход управления рисками) – это наибольшее применение существующих сведений и средств для устранения рисков. При подобном подходе управление влияния должно опережать либо упреждать рисковые факторы и события, которые могут оказать воздействие на исполнение проводимой транзакции.
…

3. Принципы моделирования финансовых рисков
Моделирование финансовых рисков является процессом предвидения и нейтрализации отрицательных экономических результатов, связанных с идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием.
Основные принципы моделирования финансовых рисков:[9]
1. Сознательность принятия рисков.
Специалист должен намеренно идти на риск, если он рассчитывает заработать соответственную прибыль от проведения той либо другой транзакции. Несмотря на то, что по определенным транзакциям возможно принять тактику «избегания риска», целиком исключить его из деятельности компании не является возможным, так как финансовый риск – объективное явление, свойственное многим хозяйственным транзакциям.
2. Управляемость получаемыми рисками.
В составе портфеля финансовых рисков должны содержаться лишь те из них, которые поддаются нейтрализации в процессе управления, автономно от их объективной и субъективной природы.
…

4. Статистическое моделирование, как метод управления рисками
Достаточно универсальным и распространенным методом моделирования при оценке и прогнозировании рисков является имитационное моделирование. Это связано с тем, что большинство реальных объектов в силу сложности, дискретного характера функционирования отдельных подсистем, не могут быть адекватно описаны с помощью только аналитических математических моделей.
Важно и то, что имитационная модель позволяет использовать всю располагаемую информацию вне зависимости от ее формы представления (словесное описание, графические зависимости, блок-схемы, математические модели отдельных блоков и др.) и степени формализации. Имитационные модели получили большое распространение потому, что не накладывают жестких ограничений на используемые исходные данные. Наоборот, они позволяют творчески, гибко использовать всю имеющуюся информацию об объекте прогнозирования.
…