Скоринговые методики при определении кредитоспособности физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (на материалах АО «Альфа-бан

1.1. Кредитоспособность заемщика. Специфика ее оценки для физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса

Кредитоспособность заемщика – это комплексная характеристика заемщика (финансовая и правовая), которая позволяет банку оценить заемщика, его возможность погасить в срок и в полном объеме свои долговые обязательства перед этим банком1.
…

1.2. Сущность, классификация, развитие скоринговых методик оценки кредитоспособности заемщика

Одним из инструментов оценки кредитоспособности заемщика и снижения уровня кредитных рисков является скоринг7. Скоринговая система пользуется популярностью среди российских банков, ввиду ее удобства использования и объективности в отношении потенциального заемщика8.
Впервые термин «скоринг» упоминается в 1936 году Хансом Фишером. Им была предложена классификация популяции растений на определенные группы9. А в 1941 году американский экономист Дэвид Дюран в своем исследовании «Risk Elements in Consumer Installment Financing» предложил использовать данную технологию для классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». Это было связано с отсутствием квалифицированных кредитных аналитиков в период Второй мировой войны. Предполагалось, что такая система позволит оценивать финансовые и экономические факторы, влияющие на конкурентоспособность.
…

1.3. Основы построения скоринговых моделей

Качественные скоринговые системы позволяют банковским организациям значительно повысить эффективность своей деятельности, путем снижения риска неисполнения обязательств по кредиту, а также подбора методов работы с просроченной задолженностью и совершенствования качества предоставляемых услуг.
В зависимости от целей и задач кредитных учреждений механизм формирования ставок по кредиту и степень влияния на них отдельных факторов различны. Чтобы не устанавливать ставки слишком высокими, поддерживая конкурентоспособность и привлекательность для потенциальных клиентов, банки проводят оценку рисков и разрабатывают программу по их минимизации.
Одним из основных рисков является невозврат заемщиком суммы кредита в полном объеме или в указанный срок, т.е. нарушение обязательств. Кредитный скоринг как раз решает вопросы оценки кредитных рисков потенциального заемщика.
…

Выводы первой главы
Таким образом, можно увидеть, что определение рисков, связанных с выдачей кредитных средств заемщику, является одной из основных проблем, с которой сталкиваются многие банки и иные кредитные организации. Некоторые из них предпочитают существенно повысить процентные ставки для того, чтобы минимизировать риски, связанные с не возвратом кредитов, но, по мнению многих специалистов, более эффективными методом оценки рисков является кредитный скоринг. К сожалению, большинство российских банков применяют методы скоринга, которые полностью скопированы с западных методик, что далеко не всегда приводит к адекватной оценке возможностей заемщика. Поскольку в России скоринговая модель является новизной, и банки только пытаюсь апробировать ее в современных условиях, поэтому данная система оценивания заемщиков далека от идеальной.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СКОРИНГОВЫХ МЕТОДИК

2.1.
…

2.1. Обзор зарубежного опыта применения скоринговых моделей

Актуальность вопроса оценки кредитоспособности заемщиков не вызывает сомнений, поскольку пока существует институт кредита существуют и кредитные риски.
Анализ кредитоспособности клиента позволяет банкам дать положительный или отрицательный ответ на кредитную заявку клиента. Очевидно, что такой анализ должен быть выполнен всесторонне тщательно. В мировой банковской практике существуют различные методики оценки кредитоспособности.
…

2.2. Анализ опыта некоторых российских коммерческих банков построения и использования скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщика

Доходность кредитных организаций неразрывно связана с кредитным риском, обусловленным невозвратностью кредитных средств и с качеством его оценки. В такой ситуации эффективным методом минимизации кредитных рисков кредитного учреждения служит применение скоринговых систем.
В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать40.
Рассмотрение кредитной заявки заемщика в банке может быть проведено двумя основными способами. Первый – традиционный метод, при котором собирается полный пакет документов. Затем их анализирует специалист банка и принимается решение о выдаче кредита или об отказе в кредитовании.
…

Выводы второй главы
Таким образом, скоринг является эффективным инструментом снижения кредитных рисков. Необходимо вводить, а также совершенствовать скоринговые системы в российских банках. Это позволит сформировать портфель банка с меньшим уровнем риска, удешевить кредит и перейти на новый уровень управления банковскими кредитными рисками в целом. В западных странах среди множества методик оценки кредитоспособности преимуществом пользуются качественные методы, позволяющие определить кредитоспособность клиента на основе анализа качественных характеристик, таких как репутация, цель кредита и т.д. Однако возможная субъективность оценки таких характеристик не гарантирует высокой точности результата. Тем не менее, доступность информации о клиенте из внешних источников позволяет всестороннее проанализировать данные, что минимизирует субъективность оценок.

ГЛАВА 3.
…

3.1. Общая характеристика АО «АЛЬФА-БАНК». Деятельность банка в сфере кредитования физических лиц и предприятий МСБ

АО «АЛЬФА-БАНК» основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и т.д.
Головной офис АО «АЛЬФА-БАНК» располагается в Москве. В Альфа-Банке работает около 23 тысяч сотрудников. В 2014 году в связи с принятием Банком России решения о санации и победой на тендере, в состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошел ПАО «Балтийский Банк». Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ПАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка53.
…

3.2. Анализ применяемой в АО «АЛЬФА-БАНК» скоринговой модели, рекомендации по ее совершенствованию

В 2016 году АО «АЛЬФА-БАНК» интегрировал в систему принятия решения по выдаче розничных кредитов скоринговую модель FraudScore, разработанную мировым лидером в области прогнозной аналитики FICO и НБКИ. Модель предполагает практически моментальную оценку вероятности кредитного мошенничества на этапе анализа кредитной заявки, что позволяет Банку повысить свою защищенность от кредитных мошенников, сохранив удобный формат подачи заявления на кредит потенциальным заемщиком и время на его рассмотрение.
Развитие розничного кредитование привело к появлению целой индустрии кредитного мошенничества, от которой страдают и кредиторы, и добросовестные заемщики. Именно поэтому НБКИ сконцентрировало свои усилия на разработке и внедрении в российскую практику современных инструментов противодействия мошенничеству.
…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кредитование физических лиц, малого и среднего бизнеса в коммерческих банках характеризуется массовостью выдач, а также небольшими размерами ссуд, что влечет большой объем работы, связанной не только с их оформлением, но и возможностью оценивать заемщиков качественными (экспертными) методами. Чаще всего для оценки кредитоспособности физических лиц применяются количественные или смешанные (количественные и качественные) методы оценки. Обычно применяются скоринговые модели, реже – нейронные сети, деревья решений, рейтинги. Все эти методы оценки кредитного риска, возникающего при кредитовании физических лиц, основаны на качественной и количественной их оценке.
Большая часть зарубежных банков применяет в своей деятельности два метода оценки кредитоспособности.
1. Экспертные системы оценки. Используя данный метод, банки проводят комплексную оценку финансового состояния клиента. В мировой банковской практике этот метод ценится и широко используется.
…

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абалакин, А.А. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий / А.А. Абалакин, Е.С. Соболева, А.Э. Османова [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:naukovedenie.ru/PDF/18EVN515.pdf (дата обращения 28.02.2018).
2. Абалакина, Т.В. Цели и приоритеты кредитной политики при формировании стратегии развития коммерческих банков / Т.В.Абалакина, А.А Абалакин // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. – №3 (22). – 9 с.
3. Абрамова, М.А. Финансы и кредит/ М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. – М.: Юриспруденция, 2015. – 182 с.
4. Авагян, Г.Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. Ханина, Т.П. Носова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 416 c.
5. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник. / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 559 c.
6. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева.
…