Стоимость: 110 руб.
На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев. Необходимо:
1. Найти коэффициенты автокорреляции со смещением на 1, 2, 3 и 4 месяца.
2. Проверить найденные коэффициенты автокорреляции на значимость с доверительной вероятностью p=0,95.
3. Построить коррелограмму.
4. Построить аддитивную (или мультипликативную) модель временного ряда.
Вариант Стоимость акции по месяцам (руб.)
11. 19,2 18 18,9 24,4 23,2 23,1 27,9 28,8 28,2 34,8 33,2 33,3
Часть выполненной работы
Построим доверительный интервал коэффициента автокорреляции по формуле:
, где n – число пар наблюдений временного ряда
для r1 (объем выборки составляет: n-1=12-1=11)
для r2 (объем выборки составляет: n-2=12-2=10)
для r3 (объем выборки составляет: n-3=12-3=9)
для r4 (объем выборки составляет: n-4=12-4=8)
Рассчитанные значения коэффициентов автокорреляции не попадают в рассчитанные доверительные интервалы. Тогда делаем вывод, что данные наблюдения показывают наличие автокорреляции 1,2,3,4 порядков.
3. Построим коррелограмму для исходного временного ряда.
4. Построим аддитивную модель временного ряда.
Y=T+S+E
где Т – трендовая компонента
S – сезонная компонента
Е – случайная компонента
Найдем трехчленную скользящую среднюю
Таблица 7 – Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели
№ квартала Курс акции., уt
Итого за 3 мес
Скользящая средняя Оценка сезонной компоненты
1 2 3 4 5=2-4
1 19,2
2 18 56,1 18,7 -0,7
3 18,9 61,3 20,433 -1,533
4 24,4 66,5 22,167 2,2333
5 23,2 70,7 23,567 -0,367
6 23,1 74,2 24,733 -1,633
7 27,9 79,8 26,6 1,3
8 28,8 84,9 28,3 0,5
9 28,2 91,8 30,6 -2,4
10 34,8 96,2 32,067 2,7333
11 33,2 101,3 33,767 -0,567
12 33,3
Найдем средние оценки сезонной компоненты Si.
Месяц
Квартал 1 2 3
1 18,7 20,433
2 22,167 23,567 24,733
3 26,6 28,3 30,6
4 32,067 33,767
Всего за период 80,833 104,333 75,767
Средняя оценка сезонной компоненты 26,944 26,083 25,256
Скорректированная сезонная компонента, Si
0,850 -0,011 -0,839
Рассчитаем корректирующий коэффициент: k=(26,944+26,083+25,256)/3=26,094Рассчитаем скорректированные значения сезонной компоненты как разность между ее средней оценкой и корректирующим коэффициентом k:
Si =-k
26,944-26,094=0,850
26,083-26,094=-0,011
25,256-26,094=-0,839
Элиминируем влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня исходного временного ряда. Получим величины Т+ Е= (гр 4 табл. 8). Эти значения рассчитываются за каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную компоненту
Таблица 8– Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели
№ месяца уt
Si T+E=yt-Si T T+S
E=yt-(T+S) E2 (yt-)2
1…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.
