Стоимость: 50 руб.
На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя (по-вариантно) приведен ниже в таблице:
недели Млн.р.
1 45
2 43
3 40
4 36
5 38
6 34
7 31
8 28
9 35
Требуется:
1) Проверить наличие аномальных наблюдений.
2) Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( – расчетные, смоделированные значения временного ряда):
3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).
4) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).
6) Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
Вычисления провести с одним знаком в дробной части.
Часть выполненной работы
Проверку случайности уровней ряда остатков проведем на основе критерия поворотных точек. Количество поворотных точек (p) равно 6, согласно графику остатков. Поворотные точки – вторая, пятая, седьмая, восьмая. По формуле:
pкр= при n=9 вычислим критическое значение
pкр=
Сравним значения p и pкр: p=4>pкр=3, следовательно, свойство случайности для ряда остатков выполняется. Модель по этому критерию адекватна.
Для проверки соответствия ряда остатков нормальному закону распр…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.
