На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Индивидуальное задание на тему «Оптимальный портфель ценных бумаг»
Определить, с каким наименьшим риском можно достичь 20%-ной эффективности инвестиций, если есть возможность банковских вложений и заимствований по ставке i, а на рынке ценных бумаг обращаются две акции, их ожидаемые эффективности равны соответственно r1 и r2, риски σ1 и σ2, а коэффициент корреляции доходностей данных акций равен ρ12 = 0,76 (параметры i, r1, r2, σ1, σ2 приводятся для каждого варианта в таблице 1)
Таблица 1
№ варианта Исходные данные
i
r1 r2 σ1 σ2
23 0,04 0,06 0,10 0,06 0,10
Часть выполненной работы
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.
